MACD – Indicator ยอดฮิต

MACD – Indicator ยอดฮิต

                MACD เป็นหนึ่ง Indicator ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ ซึ่งใช้วัด Momentum และ Trend-Follow โดยถูกคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของราคา ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) MACD Line , 2) Signal Line และ 3) MAC Histogram

            MACD Line : ถูกสร้างมาจากส่วนต่างของ เส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 วัน และ 26 วัน

            Signal Line : เส้นค่าเฉลี่ย 9 วัน ของ MACD Line

            MACD Histogram : MACD Line – Signal Line

shutterstock_375748165

พื้นฐานการใช้งาน MACD       

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า MACD ใช้วิเคราะห์ Momentum ของราคาและจังหวะเข้าออกในช่วงที่ราคาเป็น Trend (Trend-following) ซึ่งสัญญาณเข้า/ออก นั้นสามารถพิจารณาได้จาก 2 ส่วนหลักๆ คือ

1) การตัดเส้น 0: เมื่อ MACD Line ตัดเส้น 0 ขึ้นมาจากล่างขึ้นบนเป็นสัญญาณซื้อ และหาก MACD          Ling ตัดเส้น 0 ลง จากบนลงล่างเป็นสัญญาณขาย ซึ่งจะคล้ายกับการนำเส้นค่าเฉลี่ย 12 และ 26 ตัดกัน        เป็นสัญญาณซื้อขายนั่นเอง สะท้อนถึงการเปลี่ยนโมเมนตัมของราคา

MACD more than 0

2) Signal Line: ดูสัญญาณการซื้อ/ขาย จากเส้น Signal Line โดยถ้าหากเส้น Signal line ตัดเส้น      MACD Line ขึ้นเป็นสัญญาณซื้อและถ้าหากเส้น Signal Line ตัดเส้น MACD Line ลง เป็น                สัญญาณขาย โดยวิธีนี้การให้สัญญาณเร็วกว่าวิธีแรก

MACD signal line

อย่างไรก็ตาม MACD นั้นจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเจอช่วงที่ราคาเป็นแนวโน้ม แต่หากเจอช่วงที่ตลาดผันผวน อาจทำให้ประสิทธิภาพการใช้แย่ลง ซึ่งเรามีกลยุทธ์ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ MACD ให้ดีขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 : พิจารณาจากการแกว่งตัวของ MACD

ในช่วงตลาดที่เป็น Sideway เส้น MACD Line และ Signal Line จะแกว่งตัวใกล้กันแถวระดับ 0 จากกราฟตัวอย่างด้านอย่าง โดยรอจังหวะที่ MACD ทะลุขึ้นมาจากโซนดังกล่าว แล้วค่อยเปิดออเดอร์เข้า

MACD break zone

ตัวอย่างที่ 2 : Divergence

MACD สามารถใช้การดู Divergence ประกอบการตัดสินใจในการเทรดได้เช่นเดียวกัน เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา

MACD Bearish Divergence

ยังมีอีกหลายกลยุทธ์มากมายที่สามารถใช้ MACD ประกอบการตัดสินใจ โดยเทรดเดอร์สามารถหยิบจับเครื่องมือต่างๆ มาใช้ อาทิเช่น Candlestick , Trend line , SMA และ ATR เป็นต้น

มีหนึ่งคำถามที่เหล่าเทรดเดอร์มือใหม่สงสัยกันเยอะมากคือ ใช้ MACD หรือ RSI ดีกว่ากัน ??

โดยเราต้องเข้าใจก่อนว่า MACD และ RSI นั้นทำหน้าที่คล้ายๆ กันคือ วัดโมเมนตัมของราคา ถ้าถามว่าใช้อันไหนดีกว่า ประเด็นคงตอบยาก เพราะขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แต่ละคนนั้นถนัดอะไรมากกว่า แต่ถ้าให้แนะนำจริงๆ มองว่า MACD จะเหมาะสำหรับมือใหม่มากกว่า เนื่องจาก MACD จะให้สัญญาณที่ชัดเจนกว่า RSI

ทีมงาน : thaiforexindicator.com

Indicator สารพัดประโยชน์ Bollinger Bands

Indicator สารพัดประโยชน์ Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นหนึ่งเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ข้อมูลได้หลากหลายมิติ ซึ่งมีไม่กี่ Indicator ที่มีคุณสมบัตินี้ โดยสามารถวัดทั้งความแข็งแกร่งตลาด ความผันผวน จังหวะเข้า/ออก หรือกระทั่งหาจุดกลับตัว

Bollinger Bands เป็น Indicator ที่ Plot ลงในตัวกราฟ โดยจะประกอบด้วย เส้น 3 เส้น คือ เส้นกรอบด้านบน เส้นกรอบด้านล่าง และเส้นตรงกลาง ซึ่งจะเคลื่อนไหวไปตามข้อมูลของราคา

shutterstock_399104731

ค่าที่ตั้งไว้มาตรฐานอยู่ที่ระดับ 20 (เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน) ในเส้นกลาง ส่วนเส้นบนกับเส้นล่างจะเป็นการคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเส้นกลางนั่นเอง โดยปกติใช้ 2 Standard Deviations ซึ่งตามหลักสถิติแล้วค่า 2 S.D. จะครอบคลุมการเคลื่อนไหวของข้อมูลในภาวะการแจกแจงแบบปกติที่ประมาณ 96% คือพูดง่ายๆว่า ระหว่างช่วง 2 S.D. ของ 20 วัน ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าว 96% ของข้อมูลทั้งหมด (ในภาวะการแจกแจงแบบปกติ) ทั้งนี้ S.D. เป็นการคำนวณความผันผวนของราคา ซึ่งหากกรอบ Band ขยายออกแสดงถึงความผันผวนมากในช่วงนั้น แต่หากกรอบ Band แคบลง แปลว่าราคาอยู่ในช่วง Sideway หรือพักตัว

bb

การเทรดโดยใช้ Bollinger Band

  ไม่มีกฎที่ตายตัวในการเทรดโดยใช้ Bollinger Band ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และภาวะตลาด โดยหลักๆของ Bollinger Band คือการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ซึ่งหากเราสามารถจับช่วงที่แนวโน้มแข็งแกร่งได้ ก็จะสามารถสร้างกำไรในการเทรดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ในช่วงที่แนวโน้มแข็งแกร่ง ราคาจะแกว่งตัวใกล้กรอบด้านบนหรือด้านล่าง
  • ในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวหดตัวกลับเข้ามาสู่เส้นกลางของ Bollinger Band เริ่มแสดงถึงความอ่อนแอของแนวโน้มในช่วงนั้น
  • หากราคาสามารถกลับมาพยายามเคลื่อนไหวที่จะเข้าใกล้กรอบบนหรือกรอบล่างอีกครั้ง แต่ไม่สามารถทำได้ แสดงถึงแนวโน้มในช่วงนั้นเริ่มหมดแรงการเคลื่อนไหวต่อ
  • การทะลุเส้นค่าเฉลี่ยในทางตรงกันข้าม มักจะเป็นสัญญาณการกลับตัว

ตัวอย่างก็วิเคราะห์ Bollinger Band

trading bb

1) ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ราคาไต่กรอบล่างของ กรอบ BB

2) โมเมนตัมการลงเริ่มอ่อนแอ โดยราคาหดตัวกลับเข้ามาใกล้เส้นกลาง

3) เกิดสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้น หลังราคาสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันขึ้นไปได้

4) แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ราคาแกว่งตัวในช่วงกรอบด้านบนของ BB

การหาจุดกลับตัว

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากราคาออกนอกกรอบ Bollinger Band แล้วนั้น จะเป็นช่วงที่ภาวะของราคาไม่ปกติ สุดท้ายราคามักจะกลับเข้ามาเคลื่อนไหวในกรอบ Bollinger Band ซึ่งเราสามารถนำหลักการนี้มาใช้ในการหาจุดกลับตัว โดยแนะนำใช้คู่กับ RSI เพื่อเพิ่มประสิทธิในการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น

มี 2 วิธีการดูจุดกลับตัว คือ

1) หาช่วงที่ราคาออกนอกกรอบ Bollinger Band

และ 2) ในขณะเดียวกัน RSI เกิด Divergence

bb + rsi

จากกราฟข้างต้น จะเห็นว่าตลาดสร้างจุดสูงสุดหลังเกิดสัญญาณ Bearish Divergence กับ RSI พร้อมกับช่วงที่ราคาออกนอกกรอบ BB แล้วกลับลงมา แสดงถึงความอ่อนแอของแนวโน้ม และกลับตัวมาเป็นแนวโน้มขาลงแทนในระยะถัดมา

บทบาทของเส้นค่าเฉลี่ยใน Bollinger Band

ในช่วงที่เป็นแนวโน้ม หรือเป็น Trend ราคาจะเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว (ในช่วงแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น) ตราบเท่าที่จนกว่าจะเปลี่ยนแนวโน้ม ราคาจึงจะกลับมาตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงมา จากกราฟตัวอย่างด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงช่วงที่เป็นแนวโน้ม ตามเส้นค่าเฉลี่ย ซึ่งสามารถให้เป็นสัญญาณการซื้อ/ขายได้อย่างมีประสิทธิในช่วงตลาดเป็น Trend

bb ma

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเครื่องมือ Bollinger Band นั้นสามารถวิเคราะห์ได้ในหลากหลายมิติ สร้างโอกาสในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหากใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ ก็จะยิ่งเป็นตัวเพิ่มประสิทธิในการเทรดได้อีกด้วยเช่นกัน

ทีมงาน : thaiforexindicator.com

Hidden Divergence

Hidden Divergence

hidden divergence

หลังจากที่บทความก่อนหน้าที่กล่าวถึงการเทรดรูปแบบ Divergence กันไปแล้ว ครั้งนี้เรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งของ Divergence คือ Hidden Divergence … เทรดเดอร์บางคนอาจไม่เคยได้ยินรูปแบบนี้ โดยเรามีดูกันว่ามันคือยังไง

โดยทั่วไปสัญญาณ Divergence มี 2 แบบคือ

  • Bullish Divergence
  • Bearish Divergence

การเกิด Divergence แบบทั่วไปนั้นจะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม แสดงถึงโมเมนตันเริ่มชะลอตัว แต่การเกิด Hidden Divergence จะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวไปต่อในทิศทางเดิมของแนวโน้มนั้นๆ

  • Hidden Bullish Divergence : ราคาไม่ลงทำ Low ใหม่ แต่ Indicator ทำ Low ใหม่ ซึ่งราคามักจะปรับตัวขึ้นต่อ
  • Hidden Bearish Divergence : ราคาไม่ลงทำ High ใหม่ แต่ Indicator ทำ High ใหม่ ซึ่งราคามักจะปรับตัวลงต่อ

ลองเอาวิธีการนี้ไปประกอบการเทรดกันดูนะครับ ไว้เพื่อประสิทธิภาพการเทรดให้มากขึ้น แต่ย้ำอยู่เสมอนะครับว่าไม่มี Indicator อะไรที่ให้สัญญาณถูกต้อง 100% การเทรดผิดทางเป็นเรื่องปกติ ควรตั้ง Stoploss เพื่อป้องกันความเสี่ยงการผิดทางเกิดขึ้น

shutterstock_407451187

ทีมงาน : thaiforexindicator.com

Divergence – หาจุดกลับตัว

Divergence – หาจุดกลับตัว

ในช่วงราคาเคลื่อนไหวไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกับ Indicator นั้นเป็นสัญญาณที่เรียกว่า Divergence ช่วยให้เทรดเดอร์หาจังหวะการกลับตัวของราคา ซึ่งประกอบด้วย 2 รูปแบบหลักๆคือ 1. Bullish Divergence และ 2. Bearish Divergence

shutterstock_413305636

1) Bullish Divergence : เกิดในช่วงแนวโน้มขาลง โดยราคาลงทำ Lower Low แต่ Indicator ทำ Higher Low เป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น

 2) Bearish Divergence : เกิดในช่วงแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาขึ้นทำ Higher High แต่ Indicator ทำ Lower High เป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลง

Divergence นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุก Indicators แต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือใช้กับ RSI (Relative Strength Index) โดย RSI เป็นเครื่องมือที่ไว้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการขึ้นกับค่าเฉลี่ยการลงของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มาคำนวณ เช่น เมื่อ RSI มีค่าต่ำ แสดงถึงความอ่อนแอของราคาในช่วงนั้น และเมื่อ RSI มีค่าสูง แสดงถึงความแข็งแกร่งของราคาในช่วงนั้น

ต้องขอบอกเพิ่มเติมหน่อยครับว่า Divergence ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าราคาจะเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้น หรือจากขึ้นเป็นลง แต่เป็นการบอกว่าโมเมนตัมของราคาเริ่มเปลี่ยนไป อาจจะเป็นการแกว่งตัว Sideway ออกด้านข้างก็เป็นได้หลังเกิด Divergence

วิธีการเทรด Divergence :

เทรดเดอร์หลายคนมักใช้ Divergence ในการเทรดแบบผิด ๆ โดยที่เห็นบ่อยมากคือ ชอบเข้าออเดอร์ไว้เกินไปไม่รอให้ยืนยันสัญญาณ ตัวอย่างด้านล่าง

divergence price continue1

ที่ถูกต้องควรที่จะลองจนกว่าจะยืนยันการเปลี่ยนทิศทางก่อน จึงค่อนเข้าไปเทรด โดยตัวช่วงยืนยันสัญญาณอาจใช้เส้นค่าเฉลี่ย หรือว่าระดับ Low/High ก่อนหน้าเป็นตัวยืนยัน

1

การเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด Divergence อีกหนึ่งอย่าง คือ ใช้บริเวณแนวรับ หรือแนวต้านก่อนหน้า เป็นตัวประกอบการตัดสินใจ โดยหากการเกิด Divergence ใกล้บริเวณแนวรับ หรือแนวต้านก่อนหน้า ก่อนหน้าก็จะเป็นตัวช่วยบ่งชี้ว่าราคามีโอกาสผ่านระดับดังกล่าวน้อยมาก

divergence resistance1

Divergence เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเทรด หากเทรดเดอร์เข้าใจมันและใช้มันอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งรูปแบบของ Divergence คือ Hidden Divergence ซึ่งจะไปกล่าวในบทความถัดไป

ทีมงาน : thaiforexindicator.com

ATR กับ ความผันผวน

ATR กับ ความผันผวน

ATR Indicator เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนของราคา…เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผันผวนกันก่อนดีกว่า เนื่องจากหลายคนยังสับสนเกี่ยวกับความผันผวน โดยความผันผวนไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางราคา แต่เป็นการวัดว่าราคาแกว่งตัวไปมามากน้อยเพียงใด

Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

– Multiply the previous 14-day ATR by 13.

– Add the most recent day’s TR value.

– Divide the total by 14

Credit : http://stockcharts.com/

shutterstock_327740336ddfbdfb

ความแตกต่างของความผันผวน กับ โมเมนตัม

  • ความผันผวน : วัดการแกว่งตัวของราคาว่ามีขนาดเท่าไร่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยในช่วงที่ความผันผวนมาก แท่งเทียนจะมีลักษณะไส้เทียนยาวๆ และตัวเทียนจะมีสัดส่วนที่เล็กเมื่อเทียบกับไส้เทียน
  • โมเมนตัม : บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดยในช่วงที่โมเมนตัมของราคามีมาก แท่งเทียนมักจะมีตัวเทียนขนาดใหญ่ และไส้เทียนสั้นๆ

RSI ATR1

“ซึ่งในช่วงที่เป็นแนวโน้มอย่างชัดเจนนั้น จะพบว่าราคามีความผันผวนน้อย แต่มีโมเมนตัมสูง”

จุดที่น่าสังเกตของเครื่องมือ ATR คือ ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น จะให้ค่าความผันผวนน้อยกว่า ในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง (ขาลง ATR สูง , ส่วน ขาขึ้น ATR ต่ำ) เนื่องจากทางทฤษฎีได้อ้างอิงว่า อารมณ์กลัว (ลบ) นั้นความมีรุนแรงความ อารมณ์โลภ (บวก) จึงทำให้เวลาตลาดขาลง ความผันผวนจึงมีมากกว่า  

หลังจากที่ได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ATR กันไปแล้ว เรามีดูวิธีใช้ประโยชน์จากมันกันดีกว่า โดยหลักๆ ATR จะไม่ได้เป็นตัวให้สัญญาณการ ซื้อ/ขาย แต่ส่วนมากจะนำมาใช้เป็น จุดขายทำกำไร หรือ จุดตัดขาดทุน เนื่องจากสามารถปรับ จุดขายทำกำไร หรือ จุดตัดขาดทุน ให้ยืดหยุ่นตามสภาพตลาด ณ ตอนนั้น เช่น ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมาก การแกว่งตัวของราคาจะค่อนข้างกว้างกว่าปกติ จึงต้องปรับจุดตัดขาดทุนให้เหมาะสมกับตลาดในช่วงนั้น เป็นต้น

ATR Stop1

(ในกราฟใช้ Volatility stop indicator ซึ่งมีค่าเหมือนกับ ATR เพียงแต่นำมา Plot บนกราฟ)

การใช้งาน ATR ยังมีอีกหลากหลาย ซึ่งเทรดเดอร์สามารถลองนำไปปรับการใช้งานกันดู สามารถมีมิติที่หลากหลายในการเทรด อีกทั้งยังสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้ดียิ่งขึ้น

ทีมงาน : thaiforexindicator.com

ADX – วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

ADX – วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

เป็นที่รู้กันดีในหมู่เทรดเดอร์ว่าเครื่องมือที่นิยมใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ว่าในช่วงนั้นเป็น Trend หรือเป็น Sideway คือ Indicator อย่าง ADX นั่นเอง

ิ

ก่อนจะเข้าสู่วิธีการใช้งานนั้น เราจะมาดู 2 สิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่เข้าใจผิดเกียวกับเครื่องมือ ADX ได้แก่

          1) ความชันของเส้น ADX : หลายคนมักดูแต่ค่าตัวเลขของ ADX แต่ลืมไปว่าความชันของเส้น ADX นั้นสำคัญไม่แพ้กัน

-โดยในช่วงที่ ADX กำลังขึ้น (ความชันเป็นบวก) แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนั้นมีลักษณะเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

-และเมื่อช่วงที่ ADX กำลังลง (ความชันเป็นลง) แสดงถึงโมเมนตันที่อ่อนแรงลงของแนวโน้มในช่วงนั้น

-ส่วนในช่วงที่ ADX มีลักษณะ Sideway แสดงถึงราคาเคลื่อนไหวคงที่ ยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนโมเมนตันการเคลื่อนไหวของราคา

2) ADX ไม่ได้เป็นตัวบอกทิศทางของราคา : หลายคนชอบเข้าใจผิดว่า ADX สามารถบอกทิศทางของราคาได้ ซึ่ง ผิด!

-ในขณะที่ ADX กำลังขึ้นนั้น ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องขึ้นตาม แต่หมายความว่าทิศทางของราคาช่วงนั้นมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะขึ้น หรือ จะลง

-และในขณะที่ ADX กำลังลง ก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าราคากำลัง แต่หมายความว่า โมเมนตันการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนั้นเริ่มอ่อนแรง

adx1

หลักการดู ADX

โดยทั่วไปค่า ADX จะอยู่ในช่วง 0 – 100 ซึ่งเราสามารถตีความค่าในช่วงละช่วงได้ดังนี้

  • ช่วง ต่ำกว่า 25 : ราคาในช่วงนั้นเป็นลักษณะ Sideway
  • ช่วง 25 – 50 : ค่อนข้างมีความเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง โดยค่า ADX ในช่วงนี้ เมื่อราคาทดสอบ     ระดับแนวรับหรือแนวต้าน จะมีโอกาสการ Break ผ่านสูง
  • ช่วง 75 ขึ้นไป : โอกาสเห็นเห็นมีน้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นจะแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่มาก ราคาขึ้นลงอย่างชัน

divergence adx 1

Divergence กับ ADX

          คล้ายกับการดู Divergence ในหลายๆ Indicator แต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่า การเกิด Divergence ของ ADX นั้นไม่ได้เป็นการดูการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา จาก ลงเป็นขึ้น หรือจาก ขึ้นเป็นลง แต่จะเป็นการดูการเปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนไหวของราคา คือ ดูการจบรอบของแนวโน้ม ดังตัวอย่างด้านล่าง

การดูโอกาสการทะลุแนวรับ / แนวต้าน โดยใช้ ADX

ADX ยังสามารถเป็นตัวช่วยบอกว่าราคาจะมีโอกาส ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน แนวรับ/แนวต้าน จากที่กล่าวมีข้างต้น ADX เป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ยิ่งถ้าช่วงที่ ADX มีค่ามาก แสดงถึงแนวโน้มในช่วงนั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้โอกาสการ ผ่าน แนวรับ/แนวต้านมีสูง แต่ห่างในช่วงที่ ADX มีค่าน้อย แสดงถึงแนวโน้มในช่วงนั้นอ่อนแอ ทำให้โอกาส ผ่าน แนวรับ/แนวต้านมีน้อย

1

สรุปการใช้ ADX

  1. ใช้แยกแยะระหว่างช่วงที่เป็น Trend กับ Sideway
  2. แบ่งระดับความแข็งแกร่งออกเป็นช่วง 25 , 50 และ 75
  3. การเกิด Divergence ของ ADX เป็นการแสดงถึงความเป็นแนวโน้มเริ่มอ่อนแรงลง
  4. สามารถประเมินโอกาสการ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน แนวรับ / แนวต้าน

ทีมงาน : thaiforexindicator.com

4 ประเภทของ Gaps

4 ประเภทของ Gaps

ช่วงการเปิด/ปิด ของแท่งเทียนที่เป็นช่องว่างระหว่างกันหรือที่เรียกกันว่า Gap มักเกิดในช่วงที่มีการประกาศสำคัญๆของราคาหุ้น หรือเหตุการณ์สำคัญๆ ของราคาสินค้านั้นๆ ในช่วงที่ตลาดปิดทำการ และเมื่อเปิดทำการซื้อขายอีกวัน ราคาได้สะท้อนเหตุการณ์เหล่านั้น จนทำให้เกิดช่องว่างของราคา (Gap ส่วนมากมักจะเห็นในพวกหุ้นมากกว่าพวกค่าเงิน)

ลักษณะของ Gap ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ นั้นสามารถบ่งชี้ถึงพฤติกรรมของราคาที่ปรากฏในช่วงนั้นได้ โดยการวิเคราะห์ Gap เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้กับเหล่าเทรดเดอร์ โดยทั่วไป Gap นั้นแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

shutterstock_420318808

    1) Breakaway Gap : เป็น Gap ที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นแนวโน้มใหม่ มักจะเห็น Gap ลักษณะนี้ตอนทะลุผ่านแนวรับ หรือแนวต้านสำคัญๆ โดยจะไม่มีการลงมาปิด Gap

2) Exhaustion Gap : เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดท้ายของแนวโน้ม หรือเป็นการจบแนวโน้มนั้นๆ และราคาจะเปลี่ยนแนวโน้มไปอีกทิศทางตรงกันข้าม โดยราคามักกลับมาปิด Gap หลังเกิด Exhaustion Gap เพียงไม่กี่วัน

3) Common Gap : เป็น Gap ที่เกิดขึ้นปกติทั่วไป ไม่มีนัยสำคัญอะไร เมื่อเปิดแล้วก็จะเกิดการปิด ซึ่ง Common Gap มักจะเห็นบ่อยในช่วงตลาด Sideway

4) Continuation Gap : เกิดในช่วงกลางเทรน โดยจะไม่มีการปิด Gap นี้ ราคาจะเปิด Gap และวิ่งไปที่ทิศทางเดิมต่อ สามารถวัดระยะการไปต่อของราคาได้โดย ระยะทางที่ราคาจะไปต่อ = ระยะทางเริ่มต้นจนถึงช่วงเกิด Gap

Gaps

จะเห็นได้ว่าเราสามารถแบ่ง Gap ประเภทย่อยได้อีกคือ Gap ที่มีการปิด Exhaustion Gap และ Common Gap และอีกประเภทหนึ่งคือ Gap ที่ไม่เกิดการปิด Breakaway Gap และ Continuation Gap ซึ่งสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้การเทรดได้ ตัวอย่าเช่น ราคาขึ้นมาต่อเนื่องในระยะนึงแล้ว โดยสัญญาณ Indicator ต่างๆ อยู่ในช่วง Overbought และราคาได้ทำการกระโดดขึ้นเปิด Gap ขึ้นมา เราก็สามารถอนุมานได้ว่า Gap ที่เปิดนั้นเปิด Exhaustion Gap โดยอาจรอจังหวะเปิด Short ตาม เป็นต้น

อย่างไรก็ดีการที่จะเห็น Gap ได้นั้น ต้องเป็นของข้อมูลที่เกิดขึ้นไปแล้ว อาจทำให้การเทรดโดยการใช้ Gap นั้นอาจจะช้าไปค่อนข้างมาก ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้ดียิ่งขึ้น

ทีมงาน : thaiforexindicator.com

ทำความรู้จักกับ Indicators

ทำความรู้จักกับ Indicators

Indicators เป็นเครื่องมือที่นำข้อมูลราคา, ปริมาณการซื้อขาย หรือข้อมูลอื่นๆ ผ่านรูปแบบการคำนวณต่างๆ จนเกิดข้อมูลใหม่เกิดขึ้น แล้วนำมาแสดงลงในกราฟ โดย Indicators สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ ทั้งวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม, โมเมนตัม, หาจุดกลับตัว เป็นต้น

ทำความรู้จักกับ Indicators

โดยหลักๆ Indicators จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) Trend indicators และ 2) Range indicators

เรามาทำความรู้จักกับ Trend indicators กันก่อนเลยTrend indicators เป็น Indicators ที่ไว้วิเคราะห์ในช่วงตลาดที่เป็นแนวโน้ม (ไม่ว่าขาขึ้น หรือขาลง) ตรงข้ามกับ Range indicators ที่จะใช้วิเคราะห์กับตลาดช่วงที่เป็น Sideway

ตัวอย่าง Trend indicators เช่น เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) , Bollinger Bands , ADX , MACD เป็นต้น

 ส่วน Range indicators ใช้วิเคราะห์ในช่วงที่ตลาดเป็นลักษณะ Sideway โดยส่วนมากจะนิยมเรียกเครื่องมือนี้กันว่า Oscillators โดยที่จะมีการแกว่งตัวของข้อมูลในช่วง 0 -100 หรืออาจเป็นตัวเลขที่กำหนด

ตัวอย่าง Range indicators เช่น Stochastic , RSI เป็นต้น

สัญญาณซื้อ/ขาย จาก Indicators

โดยทั่วไป Indicators จะให้สัญญาณ ซื้อ / ขาย ใน 3 รูปแบบ คือ

1) Cross-over signal : เมื่อ Indicators สองตัวตัดกัน

2) Falling and rising : เมื่อค่าของ Indicators เริ่มปรับตัวขึ้น หรือลง

3) Divergence : เมื่อราคาสวนทางกับทิศทางของ Indicators

cross-over and divergence

นอกเหนือจาก Trend indicators และ Range indicators ที่รู้จักกันไปแล้ว ยังมีอีกหนึ่งประเภท คือ Volatility indicators ที่ใช้วิเคราะห์ความผันผวนของราคา ซึ่งสามารถนำไปประกอบการวิเคราะห์กับ Indicators ตัวอื่นๆ ได้

ตัวอย่าง Volatility indicators เช่น Bollinger Bans , Standard Deviation และ ATR เป็นต้น

การเลือกตั้งค่าช่วงเวลาของ Indicator

การคำนวณ Indicators แต่ละตัวนั้น ต้องเลือกช่วงเวลาที่จะนำมาคำนวณ เช่น RSI ปกติจะใช้ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 14 วัน แต่ทั้งนี้ตัวเทรดเดอร์สามารถปรับตัวเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของเราเองได้ ซึ่งหากตั้งค่าใช้วันที่คำนวณต่ำ ๆ Indicator ก็จะตอบสนองการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างไว สามารถหาจังหวะเข้าออกได้รวดเร็ว แต่อาจเกิดสัญญาณหลอกค่อนข้างบ่อย แต่หากตั้งค่าใช้วันที่คำนวณสูงๆ Indicator ก็จะมีความราบรื่น มีความชัดเจน แต่จะตอบสนองการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างช้า ทำให้การเข้า/ออก อาจดีเลย์ออกไป ทั้งนี้ตัวเทรดเดอร์ต้องตั้งค่าให้เหมาะสมไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

sma 10 and 100

ในการเทรดนั้นเราจะไม่แยกการวิเคราะห์พฤติกรรมราคากับการวิเคราะห์ Indicator ออกจากกัน แต่ควรใช้ประโยชน์ของทั้งสองอย่างในการประกอบการตัดสิน เช่น เห็นรูปแบบราคาฟอร์มตัวลักษณะ หัวและไหล่ ส่วน Indicator บ่งชี้ว่าเกิด Divergence ซึ่ง 2 อย่างนี้หากสอดคล้องไปในทางเดียวกันก็จะเป็นตัวช่วยตอกย้ำการคาดการณ์ของราคาด้วยเช่นกัน ไม่ควรอดคติเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ควรเข้าใจมัน และใช้มันให้เป็นประโยชน์ทั้งคู่

ทีมงาน : thaiforexindicator.com

คำภีร์ Indicator

คำภีร์ Indicator

เราจะมาสรุป Indicator แต่ละตัวที่เหล่าเทรดเดอร์ส่วนมากนิยมใช้กันในรูปแบบที่อ่านง่าย ให้เพื่อนๆ เทรดเดอร์หยิบจับไปใช้กัน ทั้ง Stochastic , Bollinger Bands , ATR , Moving averages , ADX , RSI , Divergences และ Overbought / oversold

shutterstock_413484460

คำภีร์ Indicators
Stochastic ประเภท Range indicator
คุณสมบัติ Momemtum
หมายเหตุ ช่วงกว้างของ Stochastic สามารถบ่งชี้ได้ถึงความแข็งแกร่งของราคา
ถ้ากว้างมาก > ทิศทางราคาแข็งแกร่ง
ถ้าแคบ > ทิศทางราคาอ่อนแอ
RSI ประเภท Trend indicator
  คุณสมบัติ Overbought / oversold
  หมายเหตุ ค่า RSI มากขึ้น แสดงถึงราคา Bullish
  ค่า RSI น้อยลง แสดงถึงราคา Bearish
ADX ประเภท Volatility indicator
คุณสมบัติ วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Trend strength)
หมายเหตุ ADX < 25 แสดงถึง แนวโน้มอ่อนแอ
25 < ADX 50 แสดงถึง แนวโน้มปานกลาง
ADX > 50 แสดงถึง แนวโน้มแข็งแกร่ง
MACD ประเภท Trend indicator
  คุณสมบัติ Trend following และ momemtum
  หมายเหตุ เมื่อ MACD สูงขึ้น แสดงถึง แนวโน้มขาขึ้น
  เมื่อ MACD ต่ำลง แสดงถึง แนวโน้มขาลง
  และเมื่อเส้น Signal ตัด MACD ขึ้น เป็นสัญญาณ ซื้อ
  และเมื่อเส้น Signal ตัด MACD ลง เป็นสัญญาณ ขาย
Moving Averages ประเภท Trend indicator
คุณสมบัติ Trend following และ momemtum
หมายเหตุ เส้นค่าเฉลี่ย ตัดขึ้น (ลง) เป็นสัญญาณ ซื้อ (ขาย)
ความชัน มาก (น้อย) แสดงถึง แนวโน้มในช่วงนั้นแข็งแกร่ง (อ่อนแอ)
อีกทั้งสามารถใช้เป็นแนวรับ แนวต้าน ได้เช่นกัน
Bollinger Bands ประเภท Volatility indicator
  คุณสมบัติ วัดความผันผวนของราคา
  หมายเหตุ กรอบแคบ แสดงถึง ราคาผันผวนน้อย
  กรอบกว้าง แสดงถึง ราคาผันผวนมาก
  ถ้าราคาออกนอกกรอบ BB แสดงถึงทิศทางในช่วงนั้นแข็งแกร่ง
  แต่บางทีการออกนอกกรอบ BB อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวได้เช่นกัน
ATR ประเภท Volatility indicator
คุณสมบัติ วัดความผันผวนของราคา
หมายเหตุ ATR ควรคำนวณจากขนาดของแท่งเทียนวันก่อนหน้า
สามารถประยุกต์ใช้เป็นจุดออกได้ (ทั้งขายทำกำไรและ Stoploss)

อย่างไรก็ดี Indicators เป็นการแปลงข้อมูลจากราคา ผ่านสูตรคำนวณมาเป็นอีกข้อมูลหนึ่ง ช่วยให้การวิเคราะห์ราคาง่ายมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ใช่เครื่องวิเศษอะไร ที่จะให้ความแม่นยำในการเทรดแบบ 100% จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์จากตัวเทรดเดอร์เองด้วยเช่นกัน

ทีมงาน : thaiforexindicator.com

การตีเส้น Trend line แบบมืออาชีพ

การตีเส้น Trend line แบบมืออาชีพ

เส้น Trend line เป็นหนึ่งเครื่องมือที่เทรดเดอร์รู้จักการแทบทุกคน เหมือนเป็นสิ่งแรกๆที่ต้องเรียนรู้การเทรด เพราะเส้น Trend line สามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลได้หลากหลาย ทั้งภาวะตลาด (หมี หรือ กระทิง) , โมเมนตัมของราคา หรือให้สัญญาณซื้อ/ขาย เป็นต้น

วิธีการตีเส้น Trend line ในเบื้องต้นที่หลายคนมักเข้าใจผิดคือ ต้องผ่านจุดยอดตั้งแต่ 3 จุดขึ้นไป เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนมากมักตีผ่านแค่ 2 จุด ซึ่งมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไร่ … เพราะว่า จุดยอด 2 จุดนั้นมันเกิดขึ้นได้ตลอด (คือตีจากจุด 1 ไปจุด 2 ยังไงก็มี 2 จุดเกิดขึ้น) แต่การตีเส้นผ่านจุดยอด 3 จุดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตลอด มักมีนัยสำคัญเวลาเกิดขึ้น และยิ่งเส้น Trend line ผ่านจุดยอดมากสักเท่าไร่ ยิ่งมีนัยสำคัญมากเท่านั้น

trend line

สิ่งที่สงสัยต่อมาคือ ในการตีเส้น Trend line นั้น จะตีที่บริเวณ High / Low หรือ บริเวณ Close ซึ่งในที่นี้ต้องบอกไว้เลยว่าจะตีให้ผ่านส่วนไหนก็ได้ ขอแค่ให้การตีผ่านบริเวณนั้นมีนัยสำคัญ ควรพิจารณาเป็นลักษณะ Zone มากกว่าที่จะเป็นเจาะจงต้องเป็น High/Low หรือ Close และในการตีเส้น Trend line แบบ Horizontal (แนวนอน) ก็ใช้หลักการนี้ได้เช่นกัน

อีกหนึ่งสิ่งที่ซ้อนอยู่ภายใต้เส้น Trend line คือ ความชันของแต่ละเส้น สามารถบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแต่ละช่วงแนวโน้มได้ ถ้าช่วงใดที่ความชันสูง แสดงถึง ช่วงนั้นราคามีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง แต่หากช่วงใดที่ความชันน้อย ก็จะแสดงว่า ช่วงนั้นมีโมเมนตันที่อ่อนแอ

และเมื่อช่วงใดที่ราคาทะลุผ่านเส้น Trend line นั้นหมายความว่า โครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้ราคามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้ม อย่างก็ดีเครื่อง Trend line นั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้เพียงอย่างเดียว ควรใช้ประกอบกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิในการเทรดให้สูงที่สุด

การตีเส้น Trend line แบบมืออาชีพ 1

สรุปการใช้เส้น Trend line

– ควรผ่านจุดยอดอย่างน้อย 3 จุด

                                – จำนวนจุดยอดที่ผ่านมากเท่าไร่ เส้น Trend line ยิ่งมีนัยสำคัญมากเท่านั้น

                                – จุดยอดที่ผ่านนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็น High , Low หรือ Close แต่ให้พิจารณาเป็นบริเวณๆ

                                – ไม่มีผิดถูกในการตี แต่ขอให้มีนัยสำคัญสำหรับตัวเทรดเดอร์เอง

                                – ความชันของเส้น Trend line แสดงถึงความแข็งแกร่งในการเคลื่อนไหว

                                – เมื่อราคาทะลุเส้น Trend line เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม

                                – แนวรับของเส้น Trend line สามารถกลายเป็นแนวต้านในอนาคต

ทีมงาน : thaiforexindicator.com

1 2