Indicator สารพัดประโยชน์ Bollinger Bands

Indicator สารพัดประโยชน์ Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นหนึ่งเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ข้อมูลได้หลากหลายมิติ ซึ่งมีไม่กี่ Indicator ที่มีคุณสมบัตินี้ โดยสามารถวัดทั้งความแข็งแกร่งตลาด ความผันผวน จังหวะเข้า/ออก หรือกระทั่งหาจุดกลับตัว

Bollinger Bands เป็น Indicator ที่ Plot ลงในตัวกราฟ โดยจะประกอบด้วย เส้น 3 เส้น คือ เส้นกรอบด้านบน เส้นกรอบด้านล่าง และเส้นตรงกลาง ซึ่งจะเคลื่อนไหวไปตามข้อมูลของราคา

shutterstock_399104731

ค่าที่ตั้งไว้มาตรฐานอยู่ที่ระดับ 20 (เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน) ในเส้นกลาง ส่วนเส้นบนกับเส้นล่างจะเป็นการคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเส้นกลางนั่นเอง โดยปกติใช้ 2 Standard Deviations ซึ่งตามหลักสถิติแล้วค่า 2 S.D. จะครอบคลุมการเคลื่อนไหวของข้อมูลในภาวะการแจกแจงแบบปกติที่ประมาณ 96% คือพูดง่ายๆว่า ระหว่างช่วง 2 S.D. ของ 20 วัน ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าว 96% ของข้อมูลทั้งหมด (ในภาวะการแจกแจงแบบปกติ) ทั้งนี้ S.D. เป็นการคำนวณความผันผวนของราคา ซึ่งหากกรอบ Band ขยายออกแสดงถึงความผันผวนมากในช่วงนั้น แต่หากกรอบ Band แคบลง แปลว่าราคาอยู่ในช่วง Sideway หรือพักตัว

bb

การเทรดโดยใช้ Bollinger Band

  ไม่มีกฎที่ตายตัวในการเทรดโดยใช้ Bollinger Band ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และภาวะตลาด โดยหลักๆของ Bollinger Band คือการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ซึ่งหากเราสามารถจับช่วงที่แนวโน้มแข็งแกร่งได้ ก็จะสามารถสร้างกำไรในการเทรดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ในช่วงที่แนวโน้มแข็งแกร่ง ราคาจะแกว่งตัวใกล้กรอบด้านบนหรือด้านล่าง
  • ในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวหดตัวกลับเข้ามาสู่เส้นกลางของ Bollinger Band เริ่มแสดงถึงความอ่อนแอของแนวโน้มในช่วงนั้น
  • หากราคาสามารถกลับมาพยายามเคลื่อนไหวที่จะเข้าใกล้กรอบบนหรือกรอบล่างอีกครั้ง แต่ไม่สามารถทำได้ แสดงถึงแนวโน้มในช่วงนั้นเริ่มหมดแรงการเคลื่อนไหวต่อ
  • การทะลุเส้นค่าเฉลี่ยในทางตรงกันข้าม มักจะเป็นสัญญาณการกลับตัว

ตัวอย่างก็วิเคราะห์ Bollinger Band

trading bb

1) ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ราคาไต่กรอบล่างของ กรอบ BB

2) โมเมนตัมการลงเริ่มอ่อนแอ โดยราคาหดตัวกลับเข้ามาใกล้เส้นกลาง

3) เกิดสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้น หลังราคาสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันขึ้นไปได้

4) แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ราคาแกว่งตัวในช่วงกรอบด้านบนของ BB

การหาจุดกลับตัว

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากราคาออกนอกกรอบ Bollinger Band แล้วนั้น จะเป็นช่วงที่ภาวะของราคาไม่ปกติ สุดท้ายราคามักจะกลับเข้ามาเคลื่อนไหวในกรอบ Bollinger Band ซึ่งเราสามารถนำหลักการนี้มาใช้ในการหาจุดกลับตัว โดยแนะนำใช้คู่กับ RSI เพื่อเพิ่มประสิทธิในการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น

มี 2 วิธีการดูจุดกลับตัว คือ

1) หาช่วงที่ราคาออกนอกกรอบ Bollinger Band

และ 2) ในขณะเดียวกัน RSI เกิด Divergence

bb + rsi

จากกราฟข้างต้น จะเห็นว่าตลาดสร้างจุดสูงสุดหลังเกิดสัญญาณ Bearish Divergence กับ RSI พร้อมกับช่วงที่ราคาออกนอกกรอบ BB แล้วกลับลงมา แสดงถึงความอ่อนแอของแนวโน้ม และกลับตัวมาเป็นแนวโน้มขาลงแทนในระยะถัดมา

บทบาทของเส้นค่าเฉลี่ยใน Bollinger Band

ในช่วงที่เป็นแนวโน้ม หรือเป็น Trend ราคาจะเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว (ในช่วงแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น) ตราบเท่าที่จนกว่าจะเปลี่ยนแนวโน้ม ราคาจึงจะกลับมาตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงมา จากกราฟตัวอย่างด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงช่วงที่เป็นแนวโน้ม ตามเส้นค่าเฉลี่ย ซึ่งสามารถให้เป็นสัญญาณการซื้อ/ขายได้อย่างมีประสิทธิในช่วงตลาดเป็น Trend

bb ma

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเครื่องมือ Bollinger Band นั้นสามารถวิเคราะห์ได้ในหลากหลายมิติ สร้างโอกาสในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหากใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ ก็จะยิ่งเป็นตัวเพิ่มประสิทธิในการเทรดได้อีกด้วยเช่นกัน

ทีมงาน : thaiforexindicator.com